Estimation et tests
Echantillonnage.
Simulation et méthodes de Monte-Carlo.
Estimation : maximum de vraisemblance, information de Fischer, Borne de Cramer Rao, Exhaustivité.
Intervalles de confiance, intervalles asymptotiques, zone de confiance.
Estimation non paramétrique. Méthode du Jacknife.
Tests : théorème de Neyman et Pearson. Tests de moyennes, de variances, de proportions sur un échantillon.
Comparaison de deux échantillons indépendants et appariés.
Tests d'ajustement de lois.
Tests d'indépendance.
Tests non paramétriques. |
