| Public Concerné |
Avoir le niveau des unités d'enseignement : STA 103 (calcul des probabilités), STA 110 (modélisation statistique) ou le niveau de maîtrise d'économétrie.
Cet enseignement est soumis à agrément. En vue d'obtenir cet agrèment, les auditeurs adresseront les pièces suivantes :
- CV détaillé (indiquant les notes obtenues en cours de probabilités, statistique et économétrie)
- lettre de motivation indiquant les raisons de votre demande et le projet pédagogique dans lequel elle s'inscrit,
à :
Christian ROBERT
Cnam - Chaire de Modélisation statistique (case 445)
292, rue Saint-Martin
75141 Paris cedex 03
ou sous format électronique (.pdf) à l'adresse suivante : christian.robert@cnam.fr
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Finalité de l'unité d'enseignement |
| Objectifs pédagogiques |
Maîtriser les modèles statistiques utilisés en assurance vie et non vie.
Connaître et définir les risques assurantiels, savoir utiliser les outils statistiques pour les évaluer. |
| Capacité et compétences acquises |
| Economètre spécialiste de la modélisation et de l'évaluation des risques assurantiels. |
Organisation |
| 9 Crédits |
Contenu de la formation |
0. Notions générales sur l'assurance
PARTIE I : Econométrie de l'assurance non-vie
1. Tarification a priori par classe de risque
2. Tarification a priori par score
3. Tarification a posteriori et révélation du risque
4. Tarification et hétérogénéité : la théorie de la crédibilité
5. Modèles de provisionnement
PARTIE II : Econométrie de l'assurance vie
1. Construction de tables de mortalités instantanées
2. Méthodes de lissage
3. Construction de tables de mortalité prospectives
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